Umiejętny handel na giełdach może być bardzo opłacalny. Jednocześnie bardzo ważne jest, aby handlować za pomocą systemu, przestrzegając pewnych zasad. Jakość systemu transakcyjnego zależy od wielu parametrów, z których jednym jest oczekiwanie matematyczne.
Nie można handlować na rynkach walutowych i papierów wartościowych bez starannie zbudowanego systemu transakcyjnego. Strategie handlowe mogą być różne, a ich opłacalność będzie się różnić. Do oceny opłacalności systemu wprowadzono pojęcie matematycznego oczekiwania.
Matematyczne oczekiwanie systemu transakcyjnego
Oczekiwania matematyczne systemu transakcyjnego mogą być większe lub mniejsze niż 0. Jeśli oczekiwanie matematyczne jest powyżej 0, system osiąga zysk. Nie oznacza to, że każda dokonana przez Ciebie transakcja będzie opłacalna. Ale przy dużej liczbie transakcji system przyniesie realny zysk. Im wyższe matematyczne oczekiwanie systemu transakcyjnego, tym większa rentowność.
To samo dotyczy systemu z oczekiwaniem mniejszym niż 0, ale wynik będzie odwrotny. Niektóre transakcje dokonywane przy użyciu takiego systemu mogą zakończyć się sukcesem, ale na dłuższą metę system będzie nieopłacalny. Nie możesz handlować za pomocą takiego systemu.
Obliczanie oczekiwanej wartości
Oczekiwaną wartość oblicza się według następującego wzoru: M = P + × V + - P- × V-.
Tutaj „P +” to prawdopodobieństwo zysku na 1 transakcję, obliczone jako stosunek liczby zyskownych transakcji do ich całkowitej liczby. "V +" - wartość średniego zysku na 1 transakcję. Jest obliczany jako stosunek całkowitego zysku do całkowitej liczby transakcji. „P-” - prawdopodobieństwo przegranej na 1 transakcję, obliczane jako stosunek liczby transakcji nieopłacalnych do ich całkowitej liczby. Wreszcie „V-” to średnia strata na 1 transakcję, równa stosunkowi całkowitej straty do całkowitej liczby transakcji.
Aby obliczenia były poprawne, wymagane jest co najmniej sto transakcji. Oczekiwaną wartość można obliczyć zarówno na podstawie realnego handlu, jak i uruchamiając system na testerze – jest to np. w popularnym terminalu handlowym Meta Trader 4. Ale najpierw należy sformalizować zasady systemu, do tego napisany jest tzw. doradca handlowy - mały program zdolny do samodzielnego otwierania i zamykania transakcji według zadanego algorytmu. Expert Advisor jest uruchamiany na historii transakcji, a wiele danych jest wyświetlanych w raporcie z jego działania, w tym oczekiwana wartość.
Jak zwiększyć matematyczne oczekiwanie
Jedynym sposobem na jego zwiększenie jest optymalizacja zasad handlu. Pod uwagę branych jest wiele punktów, wśród głównych są poziomy Stop Loss i Take Profit, dokładniejsze określenie punktów wejścia na rynek i wyjścia z niego. Niestety, po prostu niemożliwe jest uwzględnienie wielu elementów systemu transakcyjnego w EA, dlatego w praktyce skuteczność systemu transakcyjnego zwykle musi być określana na podstawie wyników prawdziwego handlu lub handlu na koncie demo.
Aby określić oczekiwania w terminalu handlowym Meta Trader 4, wystarczy zamówić raport z określonego okresu handlowego. W tym celu otwórz zakładkę „Historia handlu”, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz „Zapisz jako szczegółowy raport”.